30家参评,19家入选!首批国内系统重要性银行名单出炉

胡艳明2021-10-15 19:56

经济观察网 记者 胡艳明 首批国内系统重要性银行名单揭晓。

10月15日,中国人民银行网站发布消息称,加强系统重要性银行监管,根据《系统重要性银行评估办法》,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会基于2020年数据,评估认定了19家国内系统重要性银行,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

这19家银行按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

“名单的出台标志着我国系统重要性银行监管框架基本确立和落地,显示出我国金融监管体系的审慎性进一步增强,有助于进一步提升国内金融监管质效,促进与国际金融监管接轨,增强我国金融系统稳定性。”中国民生银行首席研究员温彬对记者表示,能够入选系统重要性银行名单,既是对各家银行的肯定,又对各家银行经营发展提出了新挑战,将促使我国银行业进一步转变理念,坚定高质量发展方向。

在系统重要性银行名单发布的同日,央行和银保监会共同发布了《系统重要性银行附加监管规定(试行)》(以下简称《附加监管规定》)。

30家银行参评,19家入选

2020年12月3日,人民银行、银保监会正式发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)

在《评估办法》时,相较之前的征求意见稿变化不大,但对于系统重要性得分的要求有所降低。征求意见稿中的“得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单”改为了“得分达到 100 分的银行被纳入系统重要性银行初始名单”。

当时温彬对记者表示,“相比征求意见稿,《评估办法》将对系统重要性银行的定量评估阈值,由300分降低到100分,并将重要性的分组由4组扩展为5组。降低准入分值和细化差异分组,显示出监管对系统重要性银行在判断、评估、准入、监管上的进一步审慎和精细,也意味着后续出台的差异化监管安排,如额外的附加资本、附加杠杆率等要求,将会更有区分性和针对性。”

根据《评估办法》规定的参评银行范围,研究团队对于30家入选银行的名单有相关的推测。

例如,中信证券分析师肖斐斐认为,参评范围包括全部商业银行、开发性银行和政策性银行中,调整后表内外资产余额(即杠杆率指标的分母项)行业前30名,或上年度入选银行。根据2019年末数据统计看,预计参评银行大概率包括六大行、3家开发性或政策性银行,12家全国股份制银行,城商行中的北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、盛京银行和杭州银行等以及农商行中的重庆农商行。

光大证券银行业首席分析师王一峰当时认为,根据《评估办法》,范围可能包括国开行、农发行和进出口银行3家政策性银行、6 大国有银行(工、农、中、建、交、邮储),8家全国性股份制银行以及 13家上市城商行和农商行(包括北京、上海、江苏、浙商、宁波等位于江浙一带和经济相对发达他区的金融机构)。

最终名单揭晓,19家入选,按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

政策性银行没有入选,19家银行包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

温彬表示,19家银行中,已入选国际系统重要性银行(G-SIBs)的四家国有银行全部进入到国内系统重要性银行(D-SIBs)的第四组,应执行1%的附加资本要求,但同时入选G-SIBs和D-SIBs的银行要按“孰高”原则确定附加资本比例,中国银行、工商银行、建设银行需继续执行1.5%的附加资本要求,农业银行则继续执行1%的附加资本要求,四家银行整体制定的附加资本监管要求未变,与国际标准保持统一,对应的核心一级资本充足率要保持在8.5%以上。虽然对应1.5%附加资本要求的第五组暂时空缺,但四家银行按照G-SIBs标准执行同一水平的附加资本要求,反映出D-SIBs在附加资本要求上更加注重符合我国实际,以我为主,更加注重稳妥审慎推进。

附加监管规定“打补丁”

在发布系统重要性名单的同日,在今年4月份发布征求意见稿后,《附加监管规定》)也正式发布。共五章二十二条,包括总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管和附则。

主要内容包括:一是明确附加监管指标要求,包括附加资本、附加杠杆率等。二是明确恢复与处置计划要求。系统重要性银行要制定集团层面的恢复计划和处置计划建议,并按规定提交人民银行牵头的危机管理小组进行审查。三是明确审慎监管要求,包括信息报送与披露、风险数据加总和风险报告、公司治理要求等。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会可基于监测分析和压力测试结果,适时向系统重要性银行提示风险,督促降低系统性金融风险。

对于《附加监管规定》出台的背景,央行和银保监会在答记者问时表示,2018年11月,人民银行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,明确了我国银行业、保险业、证券业系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体政策框架。2020年12月,人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》,明确了我国系统重要性银行认定的基本规则。为做好系统重要性银行附加监管工作,须尽快出台《附加监管规定》,为实施系统重要性银行附加监管提供指导和依据。

对于不同组别系统重要性银行的附加监管要求,央行和银保监会表示,系统重要性银行分为五组,分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求,附加杠杆率为附加资本的50%,分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。不同组别系统重要性银行在恢复与处置计划、信息报送与披露、公司治理等方面的要求是相同的。

后续,人民银行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况,基于对系统性金融风险的判断,完善监管指标设计,对系统重要性银行提出差异化的要求,推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。附加监管要求不影响现有宏观审慎评估(MPA)规定的实施。

实施《附加监管规定》对系统重要性银行有什么影响?央行和银保监会表示,对我国系统重要性银行实施附加监管,对促进系统重要性银行稳健经营和健康发展有重要意义。根据《附加监管规定》,系统重要性银行的附加资本要求在0.25%到1%之间,监管力度符合市场预期。入选的系统重要性银行均满足附加资本要求,无需立即补充资本,不会影响信贷供给能力。同时,《附加监管规定》对系统重要性银行的资本管理能力提出了更高要求,要求建立资本内在约束机制,提高资本内生积累能力,切实发挥资本对业务发展的指导和约束作用。

金融机构如何应对?

防范“大而不能倒”风险成为全球金融监管改革的重要内容。近年来中国监管部门结合国际标准及我国银行业特点,制定了国内系统重要性银行以及恢复和处置计划的监管框架。

“成为系统重要性银行将接受更严监管,对银行的风险防范能力、可持续经营能力等提出更高要求,特别是对银行的资本管理提出更高要求,个别银行存在资本补充压力。同时,部分资本相对紧张的银行可能会为满足监管要求而适度放慢资产增长,影响盈利水平。”温彬预计。

温彬测算,根据18家银行三季度报公布的2021年9月末核心一级资本充足率数据(广发银行因未上市,同期数据暂无),所有18家银行都超过第三组并达到第四组(附加资本要求1%,即核心一级资本充足率不低于8.5%)的监管要求。广发银行2020年年报数据显示,其2020年底的核心一级资本充足率为7.8%,仅比7.75%的充足率要求高0.05个百分点。但考虑到银行一般会在监管要求之上,再主动留存一部分资本作为缓冲,避免资本充足率紧贴监管红线,如果在8.25%(即第三组要求)的基础上再加1个百分点,即以9.25%为底线衡量名单中银行资本充足情况,19家银行中有9家银行尚未达到这一底线。

“可见首批名单中的银行资本充足率整体达标压力有限,但在满足实际经营需要的前提下,个别银行仍有资本缺口待补充。机遇方面,成为系统重要性银行对银行的声誉和市场形象有很大提升,有助于提高信用评级,增强在揽存吸储、创新业务等方面的竞争力。同时,在严监管要求下,系统重要性银行的信息更加透明,资产质量提升,可以获得更大的业务拓展和价值增长空间。”温彬表示。

普华永道在近期发布的一份报告中称,国内系统重要性银行监管要求的实施,对于适用机构在合规方面的人力与资源投入均提出了一定要求,合规成本将明显上升。除此之外预计更大的压力将来自于附加资本要求。以各家银行2020年末的资本充足率水平来看,有望被纳入国内系统重要性银行的机构,在短期基本能满足附加资本要求,但是对于部分机构而言,未来业务的发展可能由于资本要求增加而受到制约。

普华永道建议,银行在开展各项业务的同时,需要将潜在的合规约束纳入考虑,平衡经济效益以及资本要求(包括直接资本占用以及国内系统重要性银行评分导致的附加资本要求)之间的关系。通过合理手段与措施,前瞻性地管理系统重要性银行评估得分、应对附加资本压力,在业务稳健有序发展的同时,开展有效的合规管理工作。

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金融机构新闻部记者
主要关注上市公司、证券、银行领域。
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